파산 위험 계산기: 파산 확률을 계산하세요

파산 위험은 이익을 얻기 전에 모든 뱅크롤을 잃을 확률입니다. 거래, 포커, 스포츠 베팅에서 장기적인 성공을 위한 가장 중요한 지표입니다.

파산 위험이란?

파산 위험(ROR)은 "이익을 얻기 전에 완전히 망할 확률은 얼마인가?"하는 질문에 답하는 통계적 측도입니다.

전문 거래자와 포커 플레이어는 다음을 목표로 합니다:

• 1% 미만 파산 위험 (이상적)
• 1-5% 적극적인 플레이어에 적합
• 5% 이상 배팅 사이즈가 너무 위험합니다

파산 위험을 계산하는 방법

기본 공식

ROR = ((1 - 이지) / (1 + 이지))^(뱅크롤 / 평균 베팅)

여기서:

• 이지 = 윈 레이트를 퍼센트로
• 뱅크롤 = 사용 가능한 총 자금
• 평균 베팅 = 일반적인 베팅 또는 거래 사이즈

포커 전용 공식

ROR = exp(–(2 × 승률 × 뱅크롤) / SD²)

여기서:

• 승률 = 100 핸드당 BB
• 뱅크롤 = BB 단위
• SD = BB 단위의 표준 편차

거래 공식

ROR = ((1 - 승률) / (1 + 승률))^N

여기서:

• 승률 = 십진수로 표시된 승률
• N = 할 수 있는 거래 수

파산 위험 예시

예시 1: 스포츠 베팅

당신이 가진 자산:

• $5,000 뱅크롤
• 55% 승률 (5% 이지)
• 매 게임 $100 베팅 (뱅크롤의 2%)

ROR = ((1 - 0.05) / (1 + 0.05))^(5000 / 100) ROR = (0.905)^50 = 0.005 또는 0.5%

당신의 파산 위험은 0.5% - 뛰어납니다!

예시 2: 포커 캐시 게임

당신이 $2/$5를 플레이하는 경우:

• 30 buy-in 뱅크롤 ($15,000)
• 5bb/100 승률
• 80bb 표준 편차

ROR = exp(–(2 × 5 × 3000) / 6400) ROR = exp(–4.69) = 0.009 또는 0.9%

당신의 파산 위험은 1% 미만 - 안전합니다.

예시 3: 데이 트레이딩

당신이 가진 자산:

• $25,000 계좌
• 60% 승률
• 평균 거래당 $250 리스크

N = 25000 / 250 = 100 거래 ROR = ((1 - 0.60) / (1 + 0.60))^100 ROR = (0.25)^100 ≈ 0%

60% 승률과 거래당 1% 리스크로, 당신의 ROR은 거의 제로입니다.

파산 위험에 영향을 미치는 요소

1. 승률

높은 승률 = 낮은 파산 위험

• 50% 승률 (이지 없음): 매우 높은 ROR
• 52% 승률: 중간 ROR
• 55% 승률: 낮은 ROR
• 60% 승률: 매우 낮은 ROR

2. 뱅크롤 크기

큰 뱅크롤 = 낮은 파산 위험

포커 뱅크롤 추천:

• 적극적: 20-30 buy-ins (5-10% ROR)
• 표준: 30-50 buy-ins (1-5% ROR)
• 보수적: 50-100 buy-ins (<1% ROR)

3. 베팅 사이즈

작은 베팅 = 낮은 파산 위험

• 거래당 5% 베팅: 높은 ROR
• 거래당 2% 베팅: 중간 ROR
• 거래당 1% 베팅: 낮은 ROR

4. 변동성

높은 변동성 = 높은 파산 위험

• 투어너먼트: 매우 높은 변동성 (100+ buy-ins 필요)
• 캐시 게임: 중간 변동성 (30-50 buy-ins 필요)
• 스포츠 베팅: 낮은 변동성 (50-100 유닛 필요)

활동별 파산 위험

포커 캐시 게임

목표 ROR에 대한 추천 buy-ins:

• 1% ROR: 50+ buy-ins
• 5% ROR: 30 buy-ins
• 10% ROR: 20 buy-ins

라이브 캐시 게임은 변동성이 낮아 20-30 buy-ins로 충분합니다. 온라인 캐시 게임은 변동성이 높아 50+ buy-ins가 필요합니다.

포커 투어너먼트

투어너먼트는 극도의 변동성을 가지고 있습니다:

• 보수적: 100+ buy-ins (<1% ROR)
• 표준: 50-75 buy-ins (5-10% ROR)
• 적극적: 30-50 buy-ins (10-20% ROR)

스포츠 베팅

유닛 크기 기반 (1 유닛 = 뱅크롤의 1%):

• 1 유닛 베팅: 100+ 유닛 (<1% ROR)
• 2 유닛 베팅: 50+ 유닛 (1-5% ROR)
• 3+ 유닛 베팅: 30+ 유닛 (5-10% ROR)

데이 트레이딩

거래당 리스크 기반:

• 0.5% 리스크: 매우 낮은 ROR
• 1% 리스크: 낮은 ROR
• 2% 리스크: 중간 ROR
• 5% 리스크: 높은 ROR

대부분의 전문 거래자는 거래당 0.5-1%의 리스크를 씁니다.

일반적인 파산 위험 실수

1. 이지를 과대평가

대부분의 사람들은 자신의 승률이 실제보다 높다고 생각합니다. 이로 인해:

• 너무 많이 베팅
• 너무 적은 뱅크롤 유지
• 실제 ROR을 과소평가

해결책: 통계를 믿기 전에 100개 이상의 베팅/거래를 기록하세요.

2. 변동성을 무시

이지가 있어도 연속으로 10, 20, 또는 30개의 베팅을 잃을 수 있습니다. 많은 사람들이:

• 최악의 시나리오를 고려하지 않음
• 정상적인 하강세 동안에 그만두기
• 나쁜 운이 의미하는 이지가 없다고 가정

해결책: Wizard of Odds에서 제공하는 계산기를 사용하여 현실적인 변동성 범위를 확인하세요.

3. 뱅크롤 이상으로 플레이

뱅크롤 이상의 스테이크로 플레이하면 결국 파산이 보장됩니다:

• $5,000 (10 buy-ins = 30%+ ROR)으로 $5/$10 포커를 플레이
• $5,000 뱅크롤로 매 게임 $500 베팅 (10 유닛 = 40%+ ROR)
• $10,000 계좌로 거래당 $500 리스크 (5% = 20%+ ROR)

해결책: 뱅크롤의 25%를 잃으면 스테이크를 낮춥니다.

4. 결과를 기록하지 않음

기록하지 않으면:

• 실제 승률을 모름
• 정확한 ROR을 계산할 수 없음
• 정상적인 하강세인지 실제로 지는지 식별할 수 없음

해결책: 모든 거래, 베팅, 결과를 기록하세요.

파산 위험을 줄이는 방법

1. 뱅크롤을 늘리세요

뱅크롤을 두 배로 = ROR가 제곱근으로 줄어듦

• 20 buy-ins → 40 buy-ins: ROR가 약 10%에서 약 3%로 떨어짐
• 50 buy-ins → 100 buy-ins: ROR가 약 1%에서 약 0.3%로 떨어짐

2. 베팅 사이즈를 줄이세요

베팅 사이즈를 반으로 = ROR가 제곱으로 줄어듦

• 거래당 5% → 거래당 2.5%: ROR가 크게 줄어듦
• $200 베팅 → $100 베팅: ROR가 현저하게 개선됨

3. 이지를 향상시키세요

승률의 작은 향상이 ROR를 현저하게 줄입니다:

• 52% → 53% 승률: ROR가 약 50% 줄어듦
• 55% → 56% 승률: ROR가 약 40% 줄어듦

4. 변동성을 줄이세요

변동성이 낮은 활동은 ROR가 낮습니다:

• 투어너먼트에서 캐시 게임으로 전환
• 테이블 수를 줄이기 (온라인 포커)
• 변동성이 낮은 베팅 유형에 집중
• 닫힌 손실을 좁히기 (거래)

고급 파산 위험 개념

도박자의 파산

이지가 없을 때 (50% 승률), 결국 파산의 확률은 100%입니다. 언젠가는 문제가 아니라, 언제인가의 문제입니다.

핵심 통찰: 장기적으로 살아남으려면 반드시 이지가 있어야 합니다.

순차적 파산 위험

여러 세션을 플레이하면, 누적 ROR이 증가합니다:

• 단일 세션: 5% ROR
• 10 세션: 누적 40% ROR
• 50 세션: 누적 92% ROR

이것이 바로 장기적으로 "안전"한 5% ROR가 너무 높아지는 이유입니다.

파산 위험 대 하락 위험

파산 위험 (완전한 뱅크롤 손실)은 중대한 하락 위험과는 다릅니다:

• 50% 하락 위험은 30%일 수 있습니다
• 25% 하락 위험은 60%일 수 있습니다
• 완전 파산은 1%일 수 있습니다

대부분의 플레이어는 완전 파산이 아닌 하락 중에 그만두게 됩니다.

결론

파산 위험은 최종 생존 지표입니다. 주요 포인트:

1. 장기적인 성공을 위한 1% 미만 ROR를 목표로 하세요
2. 100개 이상의 샘플로 승률을 기록하세요
3. 적절한 뱅크롤 (50-100 buy-ins/유닛)을 유지하세요
4. 거래/베팅 당 최대 1-2% 리스크를冒해세요
5. 뱅크롤의 25%를 잃으면 스테이크를 낮춥니다

Wizard of Odds나 GamblingCalc에서 제공하는 계산기를 사용하여 구체적인 ROR를 계산하세요.

기억하세요: 뱅크롤을 제대로 관리하면 파산할 수는 없습니다. 모든 것을 기록하고, 작은 베팅을 하며, 이지가 발휘될 때까지 살아남으세요.